(34)名称:天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座四楼
法定代表人:余磊
联系人:翟璟
传真:027-87618863
客服电话:028-86711410
网址:www.tfzq.com
(35)名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层
代表法人:陈林
联系人:刘闻川
传真:021-68778790
客服电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(36)名称:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
传真:0571-26698533
客户服务电话:4000766123
公司网址:www.fund123.com
(37)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(38)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:敖玲
联系电话021-58788678-8201
传真:021-58787698
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(39)名称:深圳众禄基金销售有限公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网www.zlfund.cn,基金买卖网www.jjmmw.com
(40)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772,0571-88920897
网站:www.5ifund.com
(41)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(42)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(43)名称:北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人:闫振杰
联系人:宋丽冉
电话:010-62020088
传真:010-62020355
客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com
(44)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:严跃俊
电话:021-20835788
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
网址:licaike.hexun.com
3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
(二)登记机构
名称:申万菱信基金管理有限公司
注册地址:上海淮海中路300号香港新世界大厦40层
法定代表人:姜国芳
电话:+86 21 23261188
传真:+86 21 63353879
联系人:李濮君
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:+86-21-31358666
传真:+86-21-31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人姓名:杨绍信
电话:+86 -21-23238888
传真:+86-21-23238800
联系人:王灵
经办注册会计师:薛竞、王灵
四、基金名称
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金由申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型而成。
申 万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金于2004年10月13日经中国证监会证监基金字【2004】158号文核准募集,基金合同于2004年11月29 日生效,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金为争取绝对收益概念的基金产品,以争取超越同期银行一年期定期存 款利率为投资目标。其投资管理禀承主动型投资管理模式,并采用基于投资组合保险策略开发的资产再平衡模型。在积极主动和深入的宏观研究分析和判断的基础 上,结合本基金管理人自主开发的主动式资产配置模型进行一级资产配置,并参考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合或进行融资以适当扩大固定收益证 券的投资规模。
2013 年5月2日申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,基金份额持有人大会审议并通过了《关于申万菱信盛利强化配置混合型 证券投资基金转型有关事项的议案》, 经中国证监会核准,基金份额持有人大会决议生效。根据基金份额持有人大会决议,申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型为申万菱信沪深300指数增强 型证券投资基金。
《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》和《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》自2013年6 月7日起正式生效,原《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》和《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。
五、基金类型
本基金的类型: 契约型开放式
六、投资目标
本基金为增强型指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
七、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基 金的投资组合比例:本基金投资于股票资产不低于基金资产净值的80%,其中,投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
八、投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
(一)股票投资策略
1、指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。
2、指数增强策略
本基金主要通过申万菱信开发的企业价值评估模型、分析师预期模型与阿尔法等模型对股票进行综合评定,分析其投资价值,结合风险控制模型,对沪深300指数股票组合进行优化,力求获得稳定适度的超额收益。
(1)申万菱信企业价值评估模型
申万菱信企业价值评估模型是在传统估值模型的基础上,结合自身的实践经验,经过长时间研究检验而成 主要是通过历史、预测及经验数据,计算出股票的相对价值,获取股票的潜在投资价值信息。
(2)申万菱信分析师预期模型
申万菱信分析师预期模型是我司基于分析师预期数据,结合自身的实践经验,经过长时间研究检验而成 主要是通过对预测数据的全面分析,获取具有领先股价走势的盈利预测趋势信息。
(3)申万菱信阿尔法模型
申万菱信阿尔法模型是在申万菱信企业价值评估模型和申万菱信分析师预期模型评价的基础上,通过对不同市场环境下两模型合成效果的全面测试,形成具有稳定表现的阿尔法模型。
(4)风险控制模型
作为增强型指数基金,如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型指数基金管理的最终目标,本基金将通过风险控制模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。
本基金的风控目标为:力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%
(5)模型的动态调整
数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效的达成投资目标。
3、股票投资组合调整
(1)定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。中证指数公司原则上每半年审核一次沪深300指数成份股,本基金将根据其公布的最新成份股情和相应权重,对股票投资组合进行及时调整。
(2)不定期调整
1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整
2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数
3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所需标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益等因素,确定调整策略。
(二)债券投资策略
在 债券投资部分,将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,通过有效的投资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合,并积极运用基于债券研究的各种投资分析 技术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比,动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,并相应调整不同 债券品种间的配比,在较低风险条件下获得稳定投资收益。
(三)股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货以提高投资效率,从而更好地达到 本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因 其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
(四)其他金融衍生工具投资策略
当法律法规或监管机构允许时,本基金将以控制风险、提高投资效率和降低跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资,以期更好的实现基金的投资目标。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。
本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的中国A股市场指数,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场整体走势。
如 果沪深300指数被停止编制及发布,或由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数,基金管理 人可以依据维护投资者的合法权益的原则,在经基金托管人同意后变更基金的标的指数和业绩比较基准,而无需基金份额持有人大会审议。
十、风险收益特征
本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2013年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
■
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
■
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
■
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
9.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
10. 投资组合报告附注
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
10.3 其他各项资产构成
■
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5 报告期末前五名股票中存在流通受限情况的说明
10.5.1期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较:
1.1截止至2013年6月6日基金转型前
■
注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
1.2 自2013年6月7日基金转型后
■
2.自《基金合同》生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。
转型前累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2004年11月29日至2013年6月6日)
■
转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年6月7日至2013年9月30日)
■
注:1、本基金于2013年6月7日基金转型,自转型起至披露时点不满一年。
2、本基金合同约定基金转型后建仓期为6个月, 截至本报告期期末本基金建仓期尚未结束。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、基金的指数使用费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
6、基金份额持有人大会费用
7、基金的证券交易费用
8、基金的银行汇划费用
9、证券账户开户费用、银行间交易账户维护费和银行账户维护费
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。